Avaliação da Eficiência Preditiva de Volatilidade Implí­cita e de Média Móvel para os Preços Futuros de Boi Gordo do Brasil

Autores

  • Waldemar Antonio Antônio da Rocha de Souza
  • Manoel Martins do Carmo Filho
  • Sandro Breval Santiago
  • Eliza Maria Nascimento Albuquerque
  • Pedro Valentim Marques

Palavras-chave:

eficiência preditiva, volatilidade implí­cita, média móvel, preços futuros, boi gordo.

Resumo

Para prever a volatilidade realizada do contrato futuro de boi gordo com vencimento mais próximo, no horizonte de uma semana à frente, esta pesquisa comparou as previsões de curto prazo da volatilidade dos preços de carne bovina brasileira, examinando a volatilidade implí­cita das opções de boi gordo da BM&F-BOVESPA, a média histórica de três semanas e a previsão simples, Foram testados a robustez, o viés e a eficiência, identificando-se a média de três semanas como melhor previsor. O resultado pode gerar informações para decisões estratégicas de produção, de comercialização e de hedge na cadeia de boi gordo do Brasil, monitorando e aferindo o grau de risco associado.

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Publicado

2013-01-10

Como Citar

Antônio da Rocha de Souza, W. A., Martins do Carmo Filho, M., Breval Santiago, S., Nascimento Albuquerque, E. M., & Valentim Marques, P. (2013). Avaliação da Eficiência Preditiva de Volatilidade Implí­cita e de Média Móvel para os Preços Futuros de Boi Gordo do Brasil. Revista ADM.MADE, 16(2), 32–50. Recuperado de https://mestradoedoutoradoestacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/admmade/article/view/509

Edição

Seção

Artigos