Avaliação da Eficiência Preditiva de Volatilidade Implícita e de Média Móvel para os Preços Futuros de Boi Gordo do Brasil
Palavras-chave:
eficiência preditiva, volatilidade implícita, média móvel, preços futuros, boi gordo.Resumo
Para prever a volatilidade realizada do contrato futuro de boi gordo com vencimento mais próximo, no horizonte de uma semana à frente, esta pesquisa comparou as previsões de curto prazo da volatilidade dos preços de carne bovina brasileira, examinando a volatilidade implícita das opções de boi gordo da BM&F-BOVESPA, a média histórica de três semanas e a previsão simples, Foram testados a robustez, o viés e a eficiência, identificando-se a média de três semanas como melhor previsor. O resultado pode gerar informações para decisões estratégicas de produção, de comercialização e de hedge na cadeia de boi gordo do Brasil, monitorando e aferindo o grau de risco associado.
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