Percepção de Risco Bancário: uma Avaliação com Análise Fatorial Confirmatória

Resumo

A percepção de riscos bancários trata do julgamento dos agentes acerca da possibilidade de determinado evento ocorrer, julgamento feito a partir de indicadores de risco objetivos formulados por agentes especializados, por órgãos reguladores ou por instituições governamentais. No entanto, esse julgamento está sujeito à influência da incerteza, da emoção, da intuição e da experiência dos agentes, caracterizando a percepção de risco resultante em um indicador subjetivo. Como as decisões dos agentes se pautam pelo risco percebido, procurou-se avaliar os eventos definidos pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (BCBS) como representativos dos riscos de crédito, mercado e operacional. Para atender este objetivo, realizou-se pesquisa de survey com amostra constituí­da de 117 respondentes profissionais de instituições que operam nos mercados financeiros e de capitais. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário estruturado, do tipo Likert, com cinco opções de resposta. Os parâmetros do modelo de mensuração foram estimados a partir de análise fatorial confirmatória. Resumindo, os eventos associados aos riscos de mercado e operacional estão representados na percepção de risco bancário pesquisada.